下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法，正確的有（）。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。

下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說法中，正確的是（）。

看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。