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A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難
C．買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大
D．股市買(mǎi)賣(mài)有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A．無(wú)套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無(wú)套利區(qū)間的上界
A.賣(mài)出股指期貨，買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入現(xiàn)貨股票，賣(mài)出股指期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。