A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級(jí)法計(jì)算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級(jí)法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險(xiǎn)暴露代入內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時(shí)，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
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A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求）×100%
D.總市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)（含新增風(fēng)險(xiǎn)）資本要求
下列關(guān)于最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算公式的說法中，正確的是（）。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.
指最近30個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A.每周，6個(gè)月
B.每月，6個(gè)月
C.每周，12個(gè)月
D.每月，12個(gè)月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗(yàn)
D.頭寸分析
最新試題
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的有（）。
中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景包括（）。
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)滿足（）。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動(dòng)對期權(quán)Gamma的影響。（）
若此銀行對待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
前臺(tái)部門能直接接觸市場，了解最新的市場價(jià)格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。（）