多項(xiàng)選擇題當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實(shí)施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高

3.多項(xiàng)選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（）。

A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)