多項選擇題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關(guān)于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

2.多項選擇題下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大

5.單項選擇題下列關(guān)于交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)