A.可解釋交易組合的歷史價(jià)格變化
B.可反映集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.在不利的市場(chǎng)環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險(xiǎn)
E.已通過(guò)返回檢驗(yàn)驗(yàn)證

A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場(chǎng)變動(dòng)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動(dòng)率主要包括利率頂?shù)撞▌?dòng)率和掉期期權(quán)波動(dòng)率

A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求

A.外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)過(guò)程中需在遠(yuǎn)期敞口中納入外匯遠(yuǎn)期的頭寸，同時(shí)也需在利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進(jìn)行計(jì)量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么只需考慮風(fēng)險(xiǎn)較大的一種
C.對(duì)于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)，亦需單獨(dú)計(jì)算其Gamma和Vega的風(fēng)險(xiǎn)
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行分拆
E.對(duì)于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)即可

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)