單項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)至少（）計算壓力風險價值，選用與商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)組合相關(guān)，給商業(yè)銀行造成重大損失的連續(xù)的（）期間作為顯著金融壓力情景，并使用經(jīng)該期間歷史數(shù)據(jù)校準后的數(shù)據(jù)作為計算基礎(chǔ)。

A.每周，6個月
B.每月，6個月
C.每周，12個月
D.每月，12個月


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2.單項選擇題下列關(guān)于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據(jù)集中度、風險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

3.單項選擇題下列關(guān)于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構(gòu)建的說法中，不正確的是（）。

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風險因素
B.無風險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠期、掉期）和實物商品之間"便利性收益率"的不同

4.單項選擇題下列關(guān)于股票風險資本要求計量的說法中，不正確的是（）。

A.股票風險主要針對交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔的風險
B.股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險
C.股票風險資本計提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消

5.單項選擇題下列關(guān)于利率風險資本計量中的特定風險的說法中，不正確的是（）。

A.利率風險特定風險計提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權(quán)重
B.在計量特定風險資本要求時，各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭，表示為市值或公允價值
C.在計量特定風險資本要求時，衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具，按基礎(chǔ)工具的特定市場風險的方法計算資本要求
D.遠期利率協(xié)議需要計算特定市場風險的資本要求