單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法


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1.單項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險和新增風(fēng)險，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計量特定風(fēng)險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場風(fēng)險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計量的資本要求）×100%
D.總市場風(fēng)險資本要求包括一般市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險（含新增風(fēng)險）資本要求

2.單項選擇題

下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值

5.單項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險
B.新增風(fēng)險包括違約風(fēng)險和信用等級遷移風(fēng)險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風(fēng)險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計算一次新增風(fēng)險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風(fēng)險的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整