單項選擇題

下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值


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3.單項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險
B.新增風(fēng)險包括違約風(fēng)險和信用等級遷移風(fēng)險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風(fēng)險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計算一次新增風(fēng)險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風(fēng)險的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

4.單項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，不正確的是（）。

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風(fēng)險因素
B.無風(fēng)險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風(fēng)險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實物商品之間"便利性收益率"的不同

5.單項選擇題下列關(guān)于股票風(fēng)險資本要求計量的說法中，不正確的是（）。

A.股票風(fēng)險主要針對交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險
C.股票風(fēng)險資本計提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消