單項(xiàng)選擇題下列各選項(xiàng)中關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的類型及其表現(xiàn)示例，搭配正確的是（）。風(fēng)險(xiǎn)類型：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；②收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)示例：Ⅰ利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降Ⅱ利率變動(dòng)對(duì)存款人有利時(shí)，存款人選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響Ⅲ存貸款利率重新定價(jià)期限相同，但其基準(zhǔn)利率的變化不同步Ⅳ銀行以短期借款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，利率上升導(dǎo)致銀行未來(lái)收益減少

A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③Ⅰ
D.④Ⅱ


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2.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

4.單項(xiàng)選擇題按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，期權(quán)可分為（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)、平價(jià)期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)分析
C.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布

最新試題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）

題型：判斷題

在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí)，銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（）

題型：判斷題

計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題