單項(xiàng)選擇題股票S的價(jià)格為28元／股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元／股，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A.5
B.7
C.-1.8
D.0


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

3.單項(xiàng)選擇題按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，期權(quán)可分為（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)、平價(jià)期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于利率互換的表述正確的有()。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)，有效地降低各自的融資資本