單項選擇題股票S的價格為28元／股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元／股，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A.5
B.7
C.-1.8
D.0


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1.單項選擇題下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。

A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

2.單項選擇題下列關于商業(yè)銀行的市場風險管理的說法中，正確的是（）。

A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門同時負責市場風險管理

3.單項選擇題按照執(zhí)行價格作為劃分標準，期權(quán)可分為（）。

A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)

4.單項選擇題下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低
D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布

5.多項選擇題以下關于利率互換的表述正確的有()。

A.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設某機構(gòu)有固定利息收人，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本