多項選擇題下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉


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1.多項選擇題下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有（）。

A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

3.多項選擇題

關于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別

4.多項選擇題下列關于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

5.多項選擇題下列關于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大