單項(xiàng)選擇題按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，期權(quán)可分為（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)、平價(jià)期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于利率互換的表述正確的有()。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)，有效地降低各自的融資資本

3.多項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項(xiàng)有()。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

5.單項(xiàng)選擇題產(chǎn)生商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金