多項選擇題下列關(guān)于交易對手信用風險管理的說法中，正確的有（）。

A.在管理理念上，不區(qū)分交易對手信用風險和其他風險，進行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度
C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)，提高精細化程度
D.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理
E.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整和錯向風險的識別和管理


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1.多項選擇題下列關(guān)于交易對手信用風險暴露的計量的說法，正確的有（）。

A.標準法適用于計算場外衍生工具交易和證券融資交易的違約風險暴露
B.現(xiàn)期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量
C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風險損失
D.由于國內(nèi)在交易對手信用風險度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘，其計量方法和監(jiān)管也停留在相對初級的階段
E.對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風險敏感度（相對現(xiàn)期風險暴露法）的銀行，可以采用標準法

2.多項選擇題商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應(yīng)滿足（）。

A.可解釋交易組合的歷史價格變化
B.可反映集中度風險
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風險
E.已通過返回檢驗驗證

3.多項選擇題下列關(guān)于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。

A.利率風險是由于利率曲線及相關(guān)波動率風險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風險僅與發(fā)行體個體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風險主要包括匯率及其波動率風險因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率

4.多項選擇題一般市場風險的資本要求包含（）。

A.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

5.多項選擇題下列關(guān)于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。

A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么，在匯率風險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸，同時也需在利率風險一般風險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風險和利率風險，那么只需考慮風險較大的一種
C.對于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險，亦需單獨計算其Gamma和Vega的風險
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風險，需進行分拆
E.對于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風險即可