A.在管理理念上，不區(qū)分交易對手信用風(fēng)險和其他風(fēng)險，進(jìn)行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度
C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度
D.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理
E.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整和錯向風(fēng)險的識別和管理

A.標(biāo)準(zhǔn)法適用于計算場外衍生工具交易和證券融資交易的違約風(fēng)險暴露
B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量
C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風(fēng)險損失
D.由于國內(nèi)在交易對手信用風(fēng)險度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘，其計量方法和監(jiān)管也停留在相對初級的階段
E.對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法

A.可解釋交易組合的歷史價格變化
B.可反映集中度風(fēng)險
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險
E.已通過返回檢驗驗證

A.利率風(fēng)險是由于利率曲線及相關(guān)波動率風(fēng)險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險僅與發(fā)行體個體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風(fēng)險主要包括匯率及其波動率風(fēng)險因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風(fēng)險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率

A.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求