A.市場(chǎng)上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)
E.利率重新定價(jià)缺口突然加大

A.無(wú)論市場(chǎng)利率如何變化，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都不變
B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌
D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少
E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無(wú)須計(jì)算波動(dòng)率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對(duì)于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實(shí)施起來(lái)較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高

A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸