A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

A.衍生產(chǎn)品可用來對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會(huì)帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高
C.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動(dòng)性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn)，則可能是因?yàn)镸債券與指標(biāo)債券存在信用等級(jí)的差別

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法