A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長
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A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風(fēng)險計量方法
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的
最新試題
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風(fēng)險資本。（）
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險管理中限額管理的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（）。
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
計入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括（）。
下列關(guān)于采用標準法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）