單項選擇題某投資者看好三只股票，擬各投入100萬元。因300萬元存款5個月后到期，便買進股指期貨進行保值。3只股票的貝塔系數為1.5、1.3、0.8，假定相應期指為1500點，每點乘數為100元，則應買進（）張股指期貨合約。
A.15
B.20
C.24
D.35
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1.單項選擇題假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
2.單項選擇題3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數為3880點，現貨指數為3780點，期貨合約的乘數為100元，則需要交易的期貨合約張數是（）張。
A.34
B.43
C.62
D.64
3.單項選擇題國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9。假定9月2日時的現貨指數為5400點，而12月到期的期貨合約為5650點。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
4.單項選擇題4月1日，某股票指數為2800點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計算法，則6月30日交割的該股票指數期貨合約的理論價格為（）點
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
5.單項選擇題某投資機構有500萬元自己用于股票投資，投資200萬元購入A股票，投資200萬元購入B股票，投資100萬元購入C股票，三只股票價格分別為40元、20元、10元，β系數分別為1.5、0.5、1，則該股票組合的β系數為（）。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
最新試題
股票價格指數的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項選擇題
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
股指期貨通常可應用于（）。
題型：多項選擇題
在期現套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。（）
題型：判斷題
關于股票指數，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數中負有盛名的是“平均”系列價格指數，該系列包括（）。
題型：多項選擇題