單項選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元,此時銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的理論價格為()萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
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1.單項選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元,此時銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的凈持有成本為()美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
2.單項選擇題6月5日,買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為15000點,恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為()港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
6.判斷題所有交易所都采取每日價格波動限制。()
最新試題
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型:多項選擇題
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
題型:多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
題型:多項選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
題型:多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項選擇題
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
題型:多項選擇題
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
題型:單項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
題型:多項選擇題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
題型:多項選擇題
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
題型:判斷題