股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以下說(shuō)法正確的是（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。