無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

以下屬于權益類期權的有（）。

假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）