A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動(dòng)性
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A.上市交易時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度,除非該股票上市以來(lái)日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價(jià)格無(wú)明顯的異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱
C.公司經(jīng)營(yíng)狀況良好
D.非ST、*ST股票,非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)
A.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶(hù)持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(hù)(包括非期貨公司會(huì)員)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交
C.強(qiáng)制減倉(cāng)制度對(duì)同一客戶(hù)雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算,其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強(qiáng)制減倉(cāng)制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用
A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
最新試題
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。
1月7日,中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下說(shuō)法正確的是()。