A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)

A.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶（包括非期貨公司會(huì)員）按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交
C.強(qiáng)制減倉(cāng)制度對(duì)同一客戶雙向持倉(cāng)的，其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉(cāng)制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用

A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅

A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法

A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略

A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行

A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界

A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]

A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)