（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以下說法正確的是（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。