A.做多現貨，做空期貨
B.做空現貨，做多期貨
C.做空現貨，做空期貨
D.做多現貨，做多期貨
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A.做多該公司信用債，做多國債期貨
B.做多該公司信用債，做空國債期貨
C.做空該公司信用債，做多國債期貨
D.做空該公司信用債，做空國債期貨
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
A.應計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠月合約，賣近月合約
A.釋放流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲
B.釋放流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
C.收縮流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
D.收縮流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲
A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
最新試題
期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。