A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
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A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.無關
D.等于0
A.不變
B.每日變動一次
C.每月變動一次
D.每周變動一次
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無法確定
A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉換因子小于1
A.5
B.10
C.20
D.50
A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時間優(yōu)先”原則
C.“價格優(yōu)先”原則
D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則
A.交割結算價+應計利息
B.（交割結算價×轉換因子+應計利息）×合約面值/100
C.交割結算價+應計利息×轉換因子
D.（交割結算價+應計利息）×轉換因子
A.最后交易日的開盤價
B.最后交易日前一日結算價
C.最后交易日收盤價
D.最后交易日全天成交量加權平均價
最新試題
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。