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A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
在構(gòu)建股票組合的同時(shí),通過()相應(yīng)的股指期貨,可將投資組合中的市場(chǎng)收益和超額收益分離出來。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
以下關(guān)于阿爾法策略說法正確的是()。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場(chǎng)收益和股票超額收益
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
運(yùn)用阿爾法策略時(shí),往往考慮的因素是()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤
A.國(guó)債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國(guó)債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。