“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。