單項選擇題假設某國國債期貨合約的名義標準券利率是6%，但目前市場上相近期限國債的利率通常在2%左右。若該國債期貨合約的可交割券范圍為15-25年，那么按照經驗法則，此時最便宜可交割券應該為剩余期限接近（）年的債券。

A.25
B.15
C.20
D.5


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2.單項選擇題國債期貨合約可以用（）來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”

5.單項選擇題中金所5年期國債期貨可交割券的轉換因子在合約上市時公布，在合約存續(xù)期間其數值（）。

A.不變
B.每日變動一次
C.每月變動一次
D.每周變動一次

7.單項選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中，關于轉換因子的判斷正確的是（）。

A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉換因子小于1

8.單項選擇題國債期貨合約的最小交割單位是（）手。

A.5
B.10
C.20
D.50

9.單項選擇題中金所5年期國債期貨實物交割的配對原則是（）。

A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時間優(yōu)先”原則
C.“價格優(yōu)先”原則
D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則

10.單項選擇題中金所5年期國債期貨交割貨款的計算公式為（）。

A.交割結算價+應計利息
B.（交割結算價×轉換因子+應計利息）×合約面值/100
C.交割結算價+應計利息×轉換因子
D.（交割結算價+應計利息）×轉換因子