單項選擇題如果預期未來我國GDP增速將加速上行，不考慮其他因素，則應當在國債期貨上（）。

A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠月合約，賣近月合約


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1.單項選擇題2014年2月18日，央行近半年來首次進行正回購，其行為對國債期貨的影響為（）。

A.釋放流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲
B.釋放流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
C.收縮流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
D.收縮流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲

2.單項選擇題如果預期未來貨幣政策從緊，不考慮其他因素，則應在市場上（）。

A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨

5.單項選擇題國債期貨合約可以用（）來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”

7.單項選擇題國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般（）。

A.越小
B.越大
C.無關
D.等于0

10.單項選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中，關于轉換因子的判斷正確的是（）。

A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉換因子小于1

最新試題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

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期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型：判斷題

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項選擇題