單項選擇題國債期貨價格為100，某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0100，債券全價為106，應(yīng)計利息為0.8，持有收益為2.8，則凈基差為（）。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2


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1.單項選擇題國債期貨凈基差等于基差減去（）。

A.應(yīng)計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益

3.單項選擇題如果預(yù)期未來我國GDP增速將加速上行，不考慮其他因素，則應(yīng)當(dāng)在國債期貨上（）。

A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約，賣近月合約

4.單項選擇題2014年2月18日，央行近半年來首次進(jìn)行正回購，其行為對國債期貨的影響為（）。

A.釋放流動性，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲
B.釋放流動性，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌
C.收縮流動性，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌
D.收縮流動性，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲

5.單項選擇題如果預(yù)期未來貨幣政策從緊，不考慮其他因素，則應(yīng)在市場上（）。

A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨

8.單項選擇題國債期貨合約可以用（）來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”

10.單項選擇題國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般（）。

A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0