A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
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A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
A.價格
B.合約乘數(shù)
C.報價單位
A、強制減倉
B、強行平倉
C、協(xié)議平倉
A、30000元
B、10000元
C、3000元
A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
A、市價指令只能和限價指令撮合成交
B、集合競價接受市價指令
C、市價指令相互之間可以撮合成交
A、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
B、9:30-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
C、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:15(第二節(jié))
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
最新試題
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。