A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
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A、強(qiáng)制減倉
B、強(qiáng)行平倉
C、協(xié)議平倉
A、30000元
B、10000元
C、3000元
A、全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
B、收盤價(jià)
C、最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
A、市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B、集合競(jìng)價(jià)接受市價(jià)指令
C、市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
A、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
B、9：30-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
C、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：15（第二節(jié)）
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。