股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下說法正確的是（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）