套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。