股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）