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無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
1月7日,中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。