同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

以下說(shuō)法正確的是（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。