利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

以下說法正確的是（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。