您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可通過分散化的投資組合方式予以降低
B.通常與上市公司微觀因素有關(guān)
C.對(duì)特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響
D.對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)的所有股票都產(chǎn)生影響
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股指期貨自身的特殊性有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。