當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。