最新試題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()

題型:判斷題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

題型:多項選擇題

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。

題型:多項選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項選擇題

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。

題型:多項選擇題

在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()

題型:判斷題

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。

題型:多項選擇題

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()

題型:判斷題