在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。