某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）