問答題一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風險利率是8%，分別利用無風險套利方法、風險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權的價值。

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2.名詞解釋等價鞅測度
3.名詞解釋阿羅-德不魯證券
4.單項選擇題假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。

A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權空頭構成了無風險組合
B.一單位該看漲期權空頭與0.25單位股票多頭構成了無風險組合
C.當前市值為9的無風險證券多頭和4單位該看漲期權多頭復制了該股票多頭
D.以上說法都對

5.單項選擇題關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。

A.套利組合中通常只包含風險資產
B.套利組合中任何資產的購買都是通過其他資產的賣空來融資
C.若套利組合含有衍生產品，則組合通常包含對應的基礎資產
D.套利組合是無風險的