協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

標準布朗運動具備的特征有（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。