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問答題畫出有（無）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價格上、下限，時間價值等，并解釋。）

參考答案： I.無收益歐式看漲期權(quán)價格曲線圖如下：

有收益歐式看漲期權(quán)價格曲線如上圖，只是上限變?yōu)镾-I，平價...

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參考答案：

12月份收入200元，3月份付出300元。

3.問答題Black-Scholes（BS）期權(quán)定價模型的假設(shè)條件？

參考答案：1、股票價格隨機(jī)波動并服從對數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價格波動率是恒...

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參考答案：賣方。因?yàn)槠跈?quán)合約的不平等性，賣方只有義務(wù)，也就是買方想要行權(quán)時，想要賣方無條件接受，就必須繳納保證金。

5.問答題期貨和期權(quán)的區(qū)別？

參考答案：

權(quán)利和義務(wù)；
標(biāo)準(zhǔn)化；
盈虧風(fēng)險；
保證金；
買賣匹配；
套期保值。