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問(wèn)答題假設(shè)某種不支付紅利股票的市價(jià)為50元，風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，該股票的年波動(dòng)率為30%，求該股票協(xié)議價(jià)格為50元、期限3個(gè)月的歐式看（漲）跌期權(quán)價(jià)格。

1.問(wèn)答題期權(quán)處于什么狀態(tài)時(shí)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大（?。?？為什么？

2.問(wèn)答題混合期權(quán)中的底部跨式組合策略適合投資者預(yù)期價(jià)格如何變化時(shí)運(yùn)用？并解釋！

3.問(wèn)答題如何構(gòu)建看漲（跌）期權(quán)的牛（熊）市正（反）向?qū)墙M合？

4.問(wèn)答題畫(huà)出有（無(wú)）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價(jià)格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價(jià)格上、下限，時(shí)間價(jià)值等，并解釋。）

5.問(wèn)答題期權(quán)價(jià)格的主要影響因素有哪些？分別和相應(yīng)期權(quán)（歐/美式、看漲/跌）具有何種關(guān)系？