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判斷題遠期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。

1.判斷題買入一份短期利率期貨合約相當于存入一筆固定利率的定期存款。

2.判斷題遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。

3.問答題一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。

4.問答題一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風險利率是8%，分別利用無風險套利方法、風險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權的價值。

5.問答題每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。