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金融工程問答題每日一練(2020.05.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題隱性、顯性有限差分法各有何缺點(diǎn)？

參考答案：隱性有限差分缺點(diǎn)：需要求解大量的聯(lián)立方程。
顯性差分缺點(diǎn)：它的三個“概率”可能小于零，...

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2.問答題一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預(yù)期上漲10%，或下跌10%，無風(fēng)險利率8%（連續(xù)復(fù)利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權(quán)的價值。

參考答案：

3.問答題如果投機(jī)者的行為被禁止，將會對期貨市場的套期保值交易產(chǎn)生怎樣的影響？

參考答案：期貨交易為套保者提供了風(fēng)險規(guī)避的手段，然而，這種規(guī)避僅僅是對風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而無法消滅風(fēng)險。正是由于投機(jī)者的存在，才為套保...

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4.問答題無套利定價方法有哪些主要特征？

參考答案：（1）套利活動在無風(fēng)險的狀態(tài)下進(jìn)行；
（2）無套利的關(guān)鍵技術(shù)是“復(fù)制”技術(shù)；

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5.問答題簡述遠(yuǎn)期利率與利率期貨的交易制度安排上有什么差異？

參考答案：第一，遠(yuǎn)期利率協(xié)議報出的是遠(yuǎn)期利率，而利率期貨所報出的通常并非期貨利率，而是與期貨利率反向變動的特定價格，期貨利率隱含在...

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