運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。